26 
nur dann erfüllt werden kann, wenn die Beziehung zwischen den Erwartungswerten m T 
und m 2 im voraus bekannt ist. Da T(x) und Z(x) über eine lineare Transformation 
miteinander verknüpft sind, kann der Zusammenhang 
m T = e[t(x)J = cüE[z(x)J = wm 2 (2-21) 
angesetzt werden, wobei ca eine Konstante ist, die bekannt sein soll. Mit dieser Annah 
me ist die Erwartungstreue (2-20) dann gewährleistet, wenn für die Gewichte (i. die 
Bedingung 
n 
X H, = <■> (2-22) 
1=1 
eingeführt wird. 
Die Schätzvarianz kann folgendermaßen geschrieben werden: 
4 = e[(T 0 -T*> 2 ] 
n 
Ctt^O) 2 ^ [L. C TZ (x 0 -x.) 
i=1 
n n 
Die Minimierung dieses Ausdrucks unter der Nebenbedingung (2-22) führt auf ein 
Kokriging-Gleichungssystem. 
X bezeichnet einen Lagrange'schen Multiplikator. Vom Standpunkt der statistischen Fil 
tertheorie kann dieses Gleichungssystem als eine diskrete und modifizierte Version der 
Wiener-Hopf-Gleichung (z.B. Gunn, 1972) betrachtet werden. 
In Matrix-Schreibweise hat das Gleichungssystem die Form: 
K z-z-- w , = *rz