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und der im voraus nicht bekannten Autokovarianz 
E[T(x+h)T(x)] - m| = C-rfih) 
transformiert werden. Die Korrelation zwischen der transformierten und der ursprüng 
lichen Variablen sei durch die Kreuzkovarianz 
E[T(x + h)Z(x)] - m T m z = C TZ (h) 
beschrieben. 
Die experimentell bekannten Werte der Zufallsfunktion Z(x) können im allgemeinen mit 
einem Fehler s(x) behaftet sein. Für den Fehler sollen folgende Annahmen getroffen werden 
(vergl. 2.3.2.2): 
E[s(x)] = 0 
e[e(x + h) e(x)J = C ££ (0)8 h 
e[z(x + h) e(x)] = 0 
Ebenso soll der Fehler nicht mit der transformierten Zufallsfunktion korrelieren. 
e[t(x + H)e(x)] = 0 
Durch eine Linearkombination der experimentell bekannten Werte Z! = Z(x,) + e(Xj), 
i=1,..,n, soll ein Wert T Q = T(x D ) = i{Z(x Q )} der transformierten Zufallsfunktion T(x) 
am Ort Xq geschätzt werden. 
t; = £>, z; (2-19) 
1=1 
Der lineare Schätzwert T* soll erwartungstreu sein und die Schätzvarianz o\ minimiert 
werden. 
Es ist offensichtlich, daß die Erwartungstreue-Bedingung 
e[v t ;] = m T - S t*. e[ z: ] 
1=1 
= m T - Z * m z = 
¡=1 
0 
(2-20)